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Stochastic control (CSC218)

Objectifs

Comprendre les enjeux des méthodes de contrôle en présence de l'aléatoire. Ce cours est en anglais, en présentiel. En FOAD, les documents sont en anglais, les ressources pédagogiques sont transformées en anglais.

Légende :

  100% Internet - national

Condition d'accès / publics visés

M2 finance de marchés. Ingénierie en informatique, option calcul scientifique. Auditeurs en mécanique, en finance, en mathématiques.
 

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux des méthodes de contrôle en présence de l'aléatoire.

Ce cours est en anglais, en présentiel. En FOAD, les documents sont en anglais, les ressources pédagogiques sont transformées en anglais.

Niveau

Niveau 7 (Bac+5)

Contenu de la formation

Rappel sur les équations différentielles.
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Intégrale de Ito.
ED stochastiques. Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé en fonction du temps, l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP ou l'usage de Scilab

Modalités de validation

Examen final (2 sessions) et prise en compte du travail de simulation

Accompagnement et suivi

Sous l’autorité pédagogique du certificateur Cnam, les équipes du Cnam Bretagne vous offrent un accompagnement pendant votre parcours de formation à la fois sur les aspects administratifs, financiers, pédagogiques et techniques.

ECTS : 6

Modalité Volume horaire Employeur Pôle Emploi Auto-financement
 
45 heures 900 € 225 € 225 €

INFOS
PRATIQUES

Durée

45 heures

Modalité

100% Internet - national  

Date de début des cours

21/02/2022

Date de fin des cours

25/06/2022