Stochastic control (CSC218)

M2 finance de marchés. Ingénierie en informatique, option calcul scientifique. Auditeurs en mécanique, en finance, en mathématiques.
 

Comprendre les enjeux des méthodes de contrôle en présence de l'aléatoire.

Ce cours est en anglais, en présentiel. En FOAD, les documents sont en anglais, les ressources pédagogiques sont transformées en anglais.

Niveau 7 (Bac+5)

Rappel sur les équations différentielles.
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Intégrale de Ito.
ED stochastiques. Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé en fonction du temps, l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP ou l'usage de Scilab

Examen final (2 sessions) et prise en compte du travail de simulation

Sous l’autorité pédagogique du certificateur Cnam, les équipes du Cnam Bretagne vous offrent un accompagnement pendant votre parcours de formation à la fois sur les aspects administratifs, financiers, pédagogiques et techniques.

ECTS : 6